市场实验可以说是商家对未来的市场发展的方向进行调查的一种有效方式，但其与市场调查间存在明显区别。是市场调查只是收集市场资料，对现在的市场状况进行分析，并没有改变原有的市场环境或说是市场因素，属于对市场的横向研究行为。市场实验是一种纵向的商业行为，其对市场进行探索性综合性实践性和动态性的研究行为。具体一点说就是商家通过小规模的实验了解消费者的倾向，掌握市场在未来的发展前景的调查方法。市场实验需要在控制的条件下进行有目的的或具有一定倾向性的询问，并且观察记录分析掌握被询问者反应。所以市场实验也可以说是市场实验，概念可以描述为商家也就是实验者据调查目的的要求有意识地改变或注入一种或几种市场因素来观察这些因素的变化时对市场产生的影响。市场实验行为一般分为无控制情况的市场实验设计和有控制情况的市场实验设计，两者间最为明显的区别在于后者在选择实验对象的同时还选择一批与对象相同或相似的对象作为对照组，在对实验组分析时与此为对比基础；而前者只是对实验对象进行分析。

市场实验应该具备两个先决条件：

第一是每一个经济行为者的“时间与地点环境”是分散的，只有该行为者自己知道；

第二是经济行为者对于交易的利润拥有牢固的产权。

首先，卖方（买方）价格的有序集合，定义了一个供给（需求）函数，并且这个供给（需求）函数提供卖方（买方）在相应的假设固定价格下愿意出售（购买）的总数量表。任何一个这样的函数均不能在现场被完全“科学地”观测到。因为该种假设的出价肯定是内在的、秘密的，不可能被公开观察到。

在价格及相应的数量使实际的市场交易能够得以结清的情况下，经济学理论定义了竞争均衡。这也就是说，它假设卖方愿意出售的数量等于买方愿意购买的数量。但是，这种假定交易的主观成本只能为零，否则，任何价格等于竞争均衡价格的单位商品，将都不能成交。

所以或者是竞争性均衡取胜，或者如果是在分散的价格下发生低效率交易，则某些买方和卖方可以得到进一步的投机收益。如果这些收益被全部获得时，最终结果将是如同在竞争的均衡价格和数量下所产生的同样的分配。

在规定我们的实验性市场环境之后，接下来是规定一种交易制度。1956年，弗农·史密斯在其市场实验中，选择的交易规则与有组织的证券与商品交易所的那些规则相似，这些市场采用“复式口头拍卖”程序。

在这种制度（实验形式）下，当市场“开盘”时，任何买方可以自由地宣布一个要买的出价，而任何卖方则可以自由地宣布一个出售的开价。其中每一个报价都是相对于一个单位商品而言的。出价和开价是自由宣布的，而且是可以更改的。当任何卖方接受了任何买方的出价，或者任何买方接受了任何卖方的开价，便产生了一个合同。在这个简单的实验性市场中，因为每一个参加者在每一交易期最多只能是一个单位商品的买方或卖方，已订合同的买方或卖方在该交易时期的剩余时间里，只能从市场中退出，当新的交易日开始时，再回到市场。实验者宣布每一交易时期的收盘及下一时期的开盘。每一交易时期可以在时间上稍作延长。可以想见，在这种实验形式下，经济学家头脑中的传统观点——竞争均衡，就是一个无摩擦力的理想状态。但是，这种情况仅可以被想象在一个抽象的制度下发生，却不可能在实际的市场交易中发生，即使近似的现象也不会有。

为了改进市场机制，实验经济学家研究了各种交易规则下成交价格向均衡价格收敛的速度。

一个重要的结果，是实验经济学家发现“双向叫价市场”的收敛速度最快，也最有效。在一个双向叫价市场中，卖方从高到低开价，买方从低向高出价，任何一个买主或卖主可以在任何合意的价格上成交，成交的价格公布在市场上。这也是公认的效率最高的市场机制。实验发现，“单向叫价市场”往往形成偏离一般均衡价格的市场价格。如果是卖方从高向低叫卖，则成交价格倾向于收敛到高于均衡价格的某个价格。如果是买方从低到高叫价，结果便收敛到较均衡价格较低的某个价格。这种现象在所谓“明码标价”的市场制度中变得更为明显。

一般情况下，在理论实验中，我们总是将理论与观察的结果进行比较。但是，在经验实验中，我们就往往要比较不同制度以及（或者）环境的实际影响。

1.实验研究采用的主要方法

可以是与案例调查相结合的实证方法。在我国，抽样调查在经济学界一直是受到重视的，经济学家们曾一度特别强调抽样调查和普查的数据的重要性。但是，在抽样数据中，样本间的微观制度上的差别往往会被掩盖，除非问卷的设计者事先考虑到这些制度的差异问题。但是，在现实中这是很难完全做到的。同时普查或调查的数据中，除了经济信息外，总是包含着复杂的社会历史文化信息，而这些信息却很难完全以数字化的方法表现出来和进行应用性的处理。而实验研究的一个主要特征，就是实验者必须对实验对象的决策环境做极大的简化，才能在实验室里再现一个决策环境。这个特征有时是一种局限，但是又是与其长处相联系的，因为高度的简化能使实验条件较易被控制，以及较易在这些条件环境中观察实验对象的反应，从而实验结果可能会精确得多。

2.实验过程具有可控性和可重复性

这也是一门学科能够成为培根定义的“科学”的重要特征。相对而言，从直接观察中得到的数据，往往是不可重复的和不可控的。因此从技术层面上说，实验分析比较适合于纯理论研究，因为理论必须是简单的、抽象的、单纯的。而经济学研究的重点，正是对那些有现实意义的特征性事实给出抽象的理论解释并导出逻辑化的结论，在这一过程中，始终贯穿着在实践中不断对理论前提和结果进行的检验，而这一点正是实验分析的长处。

3.实验研究的成本大大低于普查和抽样调查的成本

如在计量经济学研究领域中，数据问题是一个大难题，目前很多计量经济学研究工作实际上是把主要的时间和精力放在数据的收集和整理上。但是，如果能将计量研究和实验研究有机结合，如设想在数量经济学学科领域中开辟“数量实验经济学”的研究方向，将对两个学科的发展都有利。总之，加强经济学实验研究以及与相关领域的有机结合，将对完善我国经济学研究的实证化具有现实意义。